Отрезал голову и носил с собой, да, но для безопасности завернул пальтом, когда надо было - разворачивал и использовал в соответствующих целях.
Это история про Андромеду и чудовище, которое поедало девушек. Там он тоже отметился с этой головой.

- Кто-кто? Персей в пальто! )

на самом деле, конечно, имеется в виду плащ